Domine o núcleo da Gestão de Portfólio para o exame CFA® Nível I. Nesta lição, você aprenderá a calcular e interpretar retorno esperado, variância, desvio padrão, covariância, correlação, desvio padrão do portfólio, benefícios da diversificação, fronteira eficiente, portfólio de mínima variância global, o efeito de um ativo livre de risco, Linha do Mercado de Capitais e preferências de risco do investidor. Inclui exemplos resolvidos e dicas de calculadora para acelerar seu desempenho no dia do exame.
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Tópico 3 – Gestão de Portfólio
Módulo 1 – Risco e Retorno de Portfólio – Parte I
LOS: Descrever as características das principais classes de ativos que os investidores consideram na formação de portfólios.
LOS: Explicar a aversão ao risco e suas implicações para a seleção de portfólio.
LOS: Explicar a seleção de um portfólio ótimo, dado a utilidade (ou aversão ao risco) de um investidor e a linha de alocação de capital.
LOS: Calcular e interpretar a média, variância e covariância (ou correlação) dos retornos dos ativos com base em dados históricos.
LOS: Calcular e interpretar o desvio padrão do portfólio.
LOS: Descrever o efeito sobre o risco de um portfólio ao investir em ativos que são menos do que perfeitamente correlacionados.
LOS: Descrever e interpretar as fronteiras de mínima variância e eficientes de ativos arriscados e o portfólio de mínima variância global.
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