Maîtrisez les fondamentaux de la Gestion de Portefeuille pour l'examen CFA® Niveau I. Dans cette leçon, vous apprendrez à calculer et interpréter le rendement attendu, la variance, l'écart-type, la covariance, la corrélation, l'écart-type du portefeuille, les avantages de la diversification, la frontière efficace, le portefeuille de variance minimale globale, l'effet d'un actif sans risque, la ligne de marché des capitaux, et les préférences de risque des investisseurs. Comprend des exemples pratiques et des conseils sur l'utilisation de la calculatrice pour vous aider le jour de l'examen.
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Sujet 3 – Gestion de Portefeuille
Module 1 – Risque et Rendement du Portefeuille – Partie I
LOS : Décrire les caractéristiques des principales classes d'actifs que les investisseurs considèrent lors de la formation de portefeuilles.
LOS : Expliquer l'aversion au risque et ses implications pour la sélection de portefeuilles.
LOS : Expliquer la sélection d'un portefeuille optimal, compte tenu de l'utilité (ou de l'aversion au risque) d'un investisseur et de la ligne d'allocation des capitaux.
LOS : Calculer et interpréter la moyenne, la variance et la covariance (ou la corrélation) des rendements des actifs sur la base de données historiques.
LOS : Calculer et interpréter l'écart-type du portefeuille.
LOS : Décrire l'effet sur le risque d'un portefeuille d'investir dans des actifs qui ne sont pas parfaitement corrélés.
LOS : Décrire et interpréter les frontières de variance minimale et efficace des actifs risqués et le portefeuille de variance minimale globale.
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