Es ist einfach, historische Daten über verschiedene Anlageklassen mit der Eikon Data API abzurufen. Wir zeigen, wie einfach es ist, Statistiken für einzelne Instrumente und für Portfolios von Instrumenten zu generieren. Als Beispiel verwenden wir das wegweisende Papier von Markowitz aus dem Jahr 1952, ‚Portfolio Selection‘, um ein Portfolio riskanter Anlagen mithilfe der Mean-Variance Portfoliotheorie (MVP) zu analysieren und leiten dann ein Minimum-Volatilitätsportfolio unter Berücksichtigung von Grenzen und Einschränkungen ab. #Eikon #API #Quant #Python #MachineLearning #DataDevelopers #Refinitiv
- Wie man historische Daten über Anlageklassen mit der Eikon Data API abruft
- Wie man mit solchen Daten unter Verwendung von Pandas, Plotly und Cufflinks arbeitet
- Generierung von Statistiken für einzelne Instrumente
- Generierung von Statistiken für Portfolios
- Simulation der Portfoliostruktur
- Wie man Portfolios hinsichtlich ihrer erwarteten Rendite und Volatilität zusammensetzt und analysiert
- Wie man ein Minimum-Volatilitätsportfolio konstruiert