É fácil recuperar dados históricos de ativos cruzados usando a Eikon Data API. Mostramos como é simples gerar estatísticas para instrumentos individuais e para portfólios de instrumentos. Para um exemplo, usamos o artigo seminal de Markovitz de 1952, ‘Seleção de Portfólio’, para analisar um portfólio de ativos arriscados usando a Teoria de Portfólio Média-Variância (MVP) e, em seguida, derivamos um portfólio de mínima volatilidade usando limites e restrições. #Eikon #API #Quant #Python #MachineLearning #DataDevelopers #Refinitiv
- Como recuperar dados históricos entre classes de ativos via Eikon Data API
- Como trabalhar com esses dados usando Pandas, Plotly e Cufflinks
- Gerando estatísticas para instrumentos individuais
- Gerando estatísticas para portfólios
- Simulando a composição de portfólios
- Como compor e analisar portfólios em relação ao seu retorno esperado e volatilidade
- Como construir um Portfólio de Mínima Volatilidade