Hallo zusammen,
In diesem Video werden wir eine effiziente Grenze einschließlich des Minimum-Varianz-Portfolios erstellen. Ich zeige auch, wie Sie die Portfoliorenditen und die Portfoliovarianz (oder die Quadratwurzel: die Portfoliostandardabweichung) skalierbar machen können. Das ist nicht nur hilfreich, um eine effiziente Grenze für mehrere Anlagen zu erstellen, sondern auch um die Rendite / Varianz großer Portfolios zu berechnen.
0:00-0:59 Einführung
0:59 - 02:37 Preisdaten und normalisierte (logarithmische) Renditen abrufen
02:37 - 03:52 Portfoliogewichte und Portfoliorendite
03:52 - 06:00 Skalierbare (algebraische) Portfoliorendite
06:00 - 10:20 Portfoliovarianz / Standardabweichung
10:20 - 12:57 Skalierbare (algebraische) Portfoliovarianz / Standardabweichung
12:57 - 15:30 Erstellen zufälliger Portfoliogewichte
15:30 - 18:00 Erstellen einer großen Anzahl von Portfolios über eine Schleife
18:00 - 20:25 Grafische Darstellung der effizienten Grenze
20:25 - 21:10 Interpretation des Diagramms
21:10 - 23:18 Minimum-Varianz-Portfolio
23:18 - 25:17 Effiziente Grenze für mehrere Anlagen
Theorie:
Schaut euch meine Videos zu Python für Finanzen und Pandas an, um besser folgen zu können.
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne einen Kommentar hinterlassen.
#Python #Finanzen #EffizienteGrenze #MinimumVarianz