Ryan O'Connell, CFA, FRM mostra como realizar a otimização de portfólio em Python. Você já se perguntou como calcular o portfólio ideal a partir de um grupo de ações ou títulos arriscados? Descubra aqui!
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Capítulos:
0:00 - Introdução à Otimização de Portfólio em Python
0:36 - Importar Bibliotecas Necessárias
1:52 - Definir Títulos e Intervalo de Tempo
3:57 - Importar Preços de Fechamento Ajustados do yFinance
6:48 - Calcular Retornos Diários (Lognormal)
8:36 - Calcular a Matriz de Covariância
9:57 - Calcular os Pesos Ótimos do Portfólio
10:07 - Calcular o Retorno Esperado do Portfólio e Desvio Padrão
13:38 - Calcular o Índice de Sharpe
14:56 - Recuperar a Taxa Livre de Risco da API FRED
16:51 - Definir os Pesos Iniciais e Restrições
18:13 - Encontrar os Pesos no Portfólio Ótimo
20:44 - Exibir os Resultados do Portfólio Ótimo
*Divulgação: Isso não é aconselhamento financeiro e não deve ser interpretado como tal. As informações contidas neste vídeo são uma opinião. Algumas das informações podem estar erradas. Este canal é de propriedade e operado pela Portfolio Constructs LLC
Títulos Alternativos:
"Domínio da Otimização de Portfólio: Melhore Seus Investimentos com Python"
"Python para Otimização de Portfólio: Aumente Seu Desempenho Financeiro"
"Descubra o Poder do Python na Otimização de Portfólio"
"Técnicas de Otimização de Portfólio: Liberte o Potencial do Python"
"Estratégias de Investimento Ótimas: Otimização de Portfólio com Python"
"Alcance o Sucesso Financeiro através da Otimização de Portfólio em Python"
"Dominando a Otimização de Portfólio: O Guia do Python para Melhores Investimentos"
"Potencialize Seus Investimentos: Otimização de Portfólio usando Python"
"A Vantagem do Python: Dicas de Especialistas em Otimização de Portfólio"
"Otimização de Portfólio na Era Digital: A Fórmula Vencedora do Python"