Risco e Retorno do Portfólio – Parte I | Módulo 1 — Gestão de Portfólio
0:00 Introdução à Gestão de Portfólio
1:31 Por que a Gestão de Portfólio é Importante no CFA Nível 1, 2 e 3
2:32 O que Este Módulo Abrange
3:19 Retorno, Risco e a Troca de Portfólio
4:09 Noções Básicas de Construção de Portfólio
5:30 Diversificação e Por que Reduz o Risco
6:07 Retorno Esperado vs Risco Esperado
7:10 Objetivos e Restrições do Investidor
8:48 Retorno Histórico e Retorno Esperado
10:03 Fórmula do Retorno Esperado Explicada
11:50 Retorno Real vs Retorno Esperado
12:40 Risco, Volatilidade e Prêmio de Risco
15:18 Outras Características de Investimento
16:04 Distribuição Normal e Análise Média-Variância
18:19 Assimetria e Curtose
19:47 Valor em Risco e Expectativa Condicional de Cauda
20:32 Características do Mercado e Risco de Liquidez
21:26 Custos de Corretagem, Spread de Compra e Venda e Impacto no Preço
23:31 Preferências de Risco na Escolha de Portfólio
24:10 Investidores Aversos ao Risco, Buscadores de Risco e Neutros ao Risco
25:52 Teoria da Utilidade e Curvas de Indiferença
28:00 Teoria da Utilidade Explicada para Investidores
31:31 Portfólio Ótimo e Satisfação do Investidor
34:39 Aplicando a Teoria da Utilidade à Seleção de Portfólio
36:02 Linha de Alocação de Capital CAL Explicada
37:19 Retorno e Risco do Portfólio com Dois Ativos Riscados
38:26 Por que o Risco do Portfólio Não é uma Média Simples
39:01 Correlação, Covariância e Diversificação
45:00 Retorno e Risco do Portfólio com Muitos Ativos Riscados
46:17 Por que a Correlação Impulsiona a Diversificação
51:40 O Poder da Diversificação
54:58 Diversificando Entre Classes de Ativos e Países
58:40 Fronteira Eficiente e Conjunto de Oportunidades de Investimento
1:01:32 Portfólio de Variância Mínima Global
1:04:20 Ativo Livre de Risco e a Linha de Alocação de Capital
1:06:46 Portfólio Ótimo do Investidor
1:08:33 Teorema da Separação de Dois Fundos
1:10:05 Dicas para o Exame da Linha de Alocação de Capital
1:12:18 Resumo Final e Conclusão