Olá a todos,
Neste vídeo, vamos construir uma fronteira eficiente incluindo o portfólio de mínima variância. Também vou mostrar como você pode tornar os retornos do portfólio e a variância do portfólio (ou a raiz quadrada: desvio padrão do portfólio) escaláveis. Isso não é apenas útil para criar uma fronteira eficiente para múltiplos ativos, mas também para calcular o retorno / variância de grandes portfólios.
0:00-0:59 Introdução
0:59 - 02:37 Obtendo dados de preços e retornos normalizados (log)
02:37 - 03:52 Pesos do portfólio e Retorno do portfólio
03:52 - 06:00 Retorno do portfólio escalável (algebricamente)
06:00 - 10:20 Variância do portfólio / desvio padrão
10:20 - 12:57 Variância do portfólio escalável / desvio padrão
12:57 - 15:30 Criando pesos de portfólio aleatórios
15:30 - 18:00 Criando um grande número de portfólios via loop
18:00 - 20:25 Grafando a fronteira eficiente
20:25 - 21:10 Interpretando o gráfico
21:10 - 23:18 Portfólio de Mínima Variância
23:18 - 25:17 Fronteira eficiente para múltiplos ativos
Teoria:
Confira meus vídeos sobre Python para Finanças e Pandas para acompanhar melhor.
Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para deixar um comentário.
#Python #Finanças #FronteiraEficiente #MínimaVariância