A Teoria Moderna do Portfólio (MPT) mostra como combinar ativos com diferentes correlações pode reduzir o risco do portfólio sem sacrificar os retornos esperados — a estrutura que rendeu a Harry Markowitz um Prêmio Nobel. Você aprenderá como a correlação funciona, por que a diversificação é matematicamente poderosa e como ler a fronteira eficiente para encontrar portfólios ideais para sua tolerância ao risco. Eu apresento um exemplo concreto mostrando como dois ativos com 10% de volatilidade podem se combinar em um portfólio com muito menos risco, dependendo de sua correlação. Também abordo as três limitações críticas da MPT: correlações instáveis durante crises, dependência de dados históricos e eventos de cauda gorda que o modelo subestima. Seja você um estudante se preparando para o exame CFA ou construindo seu próprio portfólio de investimentos, este vídeo oferece tudo o que você precisa para entender a Teoria Moderna do Portfólio.
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Capítulos
0:00 - O Almoço Grátis da Diversificação
0:16 - Harry Markowitz & o Artigo de 1952
0:33 - Análise de Risco de Ativo Único
0:46 - Correlação Explicada
1:12 - O Efeito da Diversificação
2:02 - A Fronteira Eficiente
3:04 - Limitações da Teoria Moderna do Portfólio
3:57 - Principais Conclusões
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*Divulgação: Isso não é aconselhamento financeiro e não deve ser interpretado como tal. As informações contidas neste vídeo são uma opinião. Algumas das informações podem estar erradas. Este canal é de propriedade e operado pela Portfolio Constructs LLC. Alguns dos links acima são links de afiliados, o que significa que, sem custo adicional para você, eu ganharei uma comissão se você clicar e fizer uma compra.