Qu'est-ce que l'investissement factoriel ? Beaucoup connaissent le MSCI World, mais le monde des indices est bien plus vaste et propose des stratégies basées sur des caractéristiques spécifiques : Value, Quality ou Momentum. Dans cet épisode d'Asset Class, Christian W. Röhl s'immerge avec Dr. Manuel Bermes, de MSCI, le fournisseur d'indices le plus connu au monde, dans l'univers des stratégies d'indices. Ensemble, ils expliquent comment des facteurs comme le « Momentum » fonctionnent techniquement, pourquoi la « Quality » n'est pas toujours synonyme de « Quality » et comment MSCI décide quelles actions sont incluses dans un indice – et lesquelles en sont exclues.
00:00:00 - Introduction & présentation de Manuel Bermes
00:01:30 - Qu'est-ce que l'investissement factoriel ?
00:04:00 - Quels sont les facteurs disponibles ?
00:05:30 - Le facteur Value
00:10:00 - Les anciennes règles des facteurs sont-elles toujours d'actualité ?
00:12:00 - Le facteur Quality en détail
00:13:00 - Facteurs et secteurs
00:17:00 - Le facteur Momentum
00:19:00 - Comment fonctionne l'investissement Momentum ?
00:23:00 - Inversion de tendance ?
00:26:00 - Réallocation dans les ETF factoriels ?
00:28:00 - « Retirer les faiblesses » : Le rééquilibrage
00:30:30 - Facteurs comme satellites dans le portefeuille
00:33:00 - Pourquoi le Momentum ne fonctionne pas toujours
00:35:30 - Retards dans l'indice : Le « Lag »
00:37:30 - Paris sectoriels sur les facteurs
00:40:00 - La vérification trimestrielle des indices
00:44:00 - Changements d'indices chez MSCI
00:49:00 - Comment MSCI collecte et traite les données
00:57:00 - Quels sont les projets de MSCI ?
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