Il est facile de récupérer des données historiques sur plusieurs classes d'actifs en utilisant l'API Eikon Data. Nous montrons à quel point il est simple de générer des statistiques pour des instruments uniques et pour des portefeuilles d'instruments. Pour un exemple, nous utilisons l'article fondamental de Markovitz de 1952, ‘Sélection de portefeuille’ pour analyser un portefeuille d'actifs risqués en utilisant la Théorie du Portefeuille Moyenne-Variance (MVP) et ensuite nous dérivons un portefeuille de volatilité minimale en utilisant des limites et des contraintes. #Eikon #API #Quant #Python #MachineLearning #DataDevelopers #Refinitiv
- Comment récupérer des données historiques à travers les classes d'actifs via l'API Eikon Data
- Comment travailler avec ces données en utilisant Pandas, Plotly et Cufflinks
- Génération de statistiques pour des instruments uniques
- Génération de statistiques pour des portefeuilles
- Simulation de la composition de portefeuille
- Comment composer et analyser des portefeuilles en fonction de leur rendement attendu et de leur volatilité
- Comment construire un Portefeuille de Volatilité Minimale