Bonjour à tous,
Dans cette vidéo, nous allons construire une frontière efficace incluant le portefeuille à variance minimale. Je vais également montrer comment vous pouvez rendre les rendements de portefeuille et la variance de portefeuille (ou la racine carrée : l'écart type du portefeuille) évolutifs. Cela est non seulement utile pour créer une frontière efficace pour plusieurs actifs, mais aussi pour calculer le rendement / la variance de grands portefeuilles.
0:00-0:59 Introduction
0:59 - 02:37 Obtention des données de prix et rendements normalisés (log)
02:37 - 03:52 Poids du portefeuille et rendement du portefeuille
03:52 - 06:00 Rendement du portefeuille évolutif (algébrique)
06:00 - 10:20 Variance du portefeuille / écart type
10:20 - 12:57 Variance du portefeuille évolutive (algébrique) / écart type
12:57 - 15:30 Création de poids de portefeuille aléatoires
15:30 - 18:00 Création d'un grand nombre de portefeuilles via une boucle
18:00 - 20:25 Graphique de la frontière efficace
20:25 - 21:10 Interprétation du graphique
21:10 - 23:18 Portefeuille à variance minimale
23:18 - 25:17 Frontière efficace pour plusieurs actifs
Théorie :
Découvrez mes vidéos sur Python pour la finance et Pandas pour mieux suivre.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.
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