MIT 18.S096 Sujets en mathématiques avec applications en finance, Automne 2013
Instructeur : Peter Kempthorne
Cette conférence décrit la théorie du portefeuille, y compris des sujets tels que l'optimisation moyenne-variance de Marowitz, la théorie de l'utilité de von Neumann-Morganstern, les contraintes d'optimisation de portefeuille et les mesures de risque.
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