Riesgo y Rendimiento de la Cartera – Parte I | Módulo 1 — Gestión de Carteras
0:00 Introducción a la Gestión de Carteras
1:31 Por qué la Gestión de Carteras es Importante en CFA Nivel 1, 2 y 3
2:32 Qué Cubre Este Módulo
3:19 Rendimiento, Riesgo y el Compromiso de la Cartera
4:09 Conceptos Básicos de Construcción de Carteras
5:30 Diversificación y Por Qué Reduce el Riesgo
6:07 Rendimiento Esperado vs Riesgo Esperado
7:10 Objetivos y Restricciones del Inversor
8:48 Rendimiento Histórico y Rendimiento Esperado
10:03 Fórmula del Rendimiento Esperado Explicada
11:50 Rendimiento Real vs Rendimiento Esperado
12:40 Riesgo, Volatilidad y Prima de Riesgo
15:18 Otras Características de Inversión
16:04 Distribución Normal y Análisis de Media-Varianza
18:19 Asimetría y Curtosis
19:47 Valor en Riesgo y Expectativa Condicional de Cola
20:32 Características del Mercado y Riesgo de Liquidez
21:26 Costos de Corretaje, Spread Bid-Ask e Impacto en el Precio
23:31 Preferencias de Riesgo en la Elección de Carteras
24:10 Inversores Aversiones al Riesgo, Buscadores de Riesgo y Neutros al Riesgo
25:52 Teoría de la Utilidad y Curvas de Indiferencia
28:00 Teoría de la Utilidad Explicada para Inversores
31:31 Cartera Óptima y Satisfacción del Inversor
34:39 Aplicando la Teoría de la Utilidad a la Selección de Carteras
36:02 Línea de Asignación de Capital CAL Explicada
37:19 Rendimiento y Riesgo de la Cartera con Dos Activos Riesgosos
38:26 Por Qué el Riesgo de la Cartera No es un Promedio Simple
39:01 Correlación, Covarianza y Diversificación
45:00 Rendimiento y Riesgo de la Cartera con Muchos Activos Riesgosos
46:17 Por Qué la Correlación Impulsa la Diversificación
51:40 El Poder de la Diversificación
54:58 Diversificando a Través de Clases de Activos y Países
58:40 Frontera Eficiente y Conjunto de Oportunidades de Inversión
1:01:32 Cartera de Mínima Varianza Global
1:04:20 Activo Libre de Riesgo y la Línea de Asignación de Capital
1:06:46 Cartera Óptima del Inversor
1:08:33 Teorema de Separación de Dos Fondos
1:10:05 Consejos para el Examen de la Línea de Asignación de Capital
1:12:18 Resumen Final y Cierre