Domina el núcleo de la Gestión de Portafolios para el examen CFA® Nivel I. En esta lección aprenderás a calcular e interpretar el rendimiento esperado, la varianza, la desviación estándar, la covarianza, la correlación, la desviación estándar del portafolio, los beneficios de la diversificación, la frontera eficiente, el portafolio de varianza mínima global, el efecto de un activo libre de riesgo, la Línea de Mercado de Capitales y las preferencias de riesgo del inversor. Incluye ejemplos resueltos y consejos sobre el uso de calculadoras para agilizarte el día del examen.
Prepárate de manera más inteligente con los paquetes de estudio CFA® de AnalystPrep:
Paquetes de preparación para el Programa FRM®:
Tema 3 – Gestión de Portafolios
Módulo 1 – Riesgo y Rendimiento de Portafolio – Parte I
LOS: Describe las características de las principales clases de activos que los inversores consideran al formar portafolios.
LOS: Explica la aversión al riesgo y sus implicaciones para la selección de portafolios.
LOS: Explica la selección de un portafolio óptimo, dado la utilidad (o aversión al riesgo) de un inversor y la línea de asignación de capital.
LOS: Calcula e interpreta la media, varianza y covarianza (o correlación) de los rendimientos de activos basados en datos históricos.
LOS: Calcula e interpreta la desviación estándar del portafolio.
LOS: Describe el efecto en el riesgo de un portafolio al invertir en activos que son menos que perfectamente correlacionados.
LOS: Describe e interpreta las fronteras de varianza mínima y eficiente de activos riesgosos y el portafolio de varianza mínima global.
#CFA #CFANivel1 #GestiónDePortafolios #RiesgoYRendimiento #FronteraEficiente #LíneaDeMercadoDeCapitales #PreparaciónParaExámenes #AnalystPrep