Hola a todos,
En este video construiremos una frontera eficiente que incluye la cartera de mínima varianza. También mostraré cómo puedes hacer que los retornos de la cartera y la varianza de la cartera (o la raíz cuadrada: desviación estándar de la cartera) sean escalables. Esto no solo es útil para crear una frontera eficiente para múltiples activos, sino también para calcular el retorno / varianza de carteras grandes.
0:00-0:59 Introducción
0:59 - 02:37 Obtención de datos de precios y retornos normalizados (log)
02:37 - 03:52 Pesos de la cartera y retorno de la cartera
03:52 - 06:00 Retorno de la cartera escalable (algebraico)
06:00 - 10:20 Varianza de la cartera / desviación estándar
10:20 - 12:57 Varianza de la cartera escalable (algebraica) / desviación estándar
12:57 - 15:30 Creando pesos de cartera aleatorios
15:30 - 18:00 Creando un gran número de carteras a través de un bucle
18:00 - 20:25 Graficando la frontera eficiente
20:25 - 21:10 Interpretando el gráfico
21:10 - 23:18 Cartera de mínima varianza
23:18 - 25:17 Frontera eficiente para múltiples activos
Teoría:
Consulta mis videos sobre Python para Finanzas y Pandas para seguir mejor.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejarme un comentario.
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