Ryan O'Connell, CFA, FRM te muestra cómo realizar la optimización de portafolios en Python. ¿Alguna vez te has preguntado cómo calcular el portafolio óptimo a partir de un grupo de acciones o valores riesgosos? ¡Descúbrelo aquí!
🎓 *Programa de Certificación de IA para Negocios y Finanzas de Columbia* 🎓
Capítulos:
0:00 - Introducción a la Optimización de Portafolios en Python
0:36 - Importar Bibliotecas Requeridas
1:52 - Definir Valores y Rango de Tiempo
3:57 - Importar Precios de Cierre Ajustados Desde yFinance
6:48 - Calcular Rendimientos Diarios (Lognormal)
8:36 - Calcular la Matriz de Covarianza
9:57 - Calcular los Pesos Óptimos del Portafolio
10:07 - Calcular el Rendimiento Esperado del Portafolio y la Desviación Estándar
13:38 - Calcular el Ratio de Sharpe
14:56 - Recuperar la Tasa Libre de Riesgo desde la API de FRED
16:51 - Establecer los Pesos Iniciales y Restricciones
18:13 - Encontrar los Pesos en el Portafolio Óptimo
20:44 - Mostrar los Resultados del Portafolio Óptimo
*Divulgación: Esto no es asesoramiento financiero y no debe tomarse como tal. La información contenida en este video es una opinión. Parte de la información podría ser incorrecta. Este canal es propiedad y está operado por Portfolio Constructs LLC
Títulos Alternativos:
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"Descubre el Poder de Python en la Optimización de Portafolios"
"Técnicas de Optimización de Portafolios: Desata el Potencial de Python"
"Estrategias de Inversión Óptimas: Optimización de Portafolios con Python"
"Alcanza el Éxito Financiero a través de la Optimización de Portafolios en Python"
"Dominando la Optimización de Portafolios: La Guía de Python para Mejores Inversiones"
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