Meistere die Grundlagen des Portfoliomanagements für die CFA® Level I Prüfung. In dieser Lektion lernst du, wie man die erwartete Rendite, Varianz, Standardabweichung, Kovarianz, Korrelation, Portfoliostandardabweichung, Diversifikationsvorteile, effiziente Grenze, globales Minimum-Varianz-Portfolio, den Effekt eines risikofreien Vermögenswerts, die Kapitalmarktlinie und die Risikopräferenzen von Investoren berechnet und interpretiert. Enthält Beispiele und Tipps zur Nutzung des Taschenrechners, um dich am Prüfungstag zu beschleunigen.
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Thema 3 – Portfoliomanagement
Modul 1 – Portfoliorisiko und Rendite – Teil I
LOS : Beschreibe die Merkmale der wichtigsten Anlageklassen, die Investoren bei der Bildung von Portfolios berücksichtigen.
LOS : Erkläre die Risikoaversion und ihre Auswirkungen auf die Portfoliowahl.
LOS : Erkläre die Auswahl eines optimalen Portfolios, gegeben die Nutzenfunktion (oder Risikoaversion) eines Investors und die Kapitalallokationslinie.
LOS : Berechne und interpretiere den Mittelwert, die Varianz und die Kovarianz (oder Korrelation) der Renditen von Vermögenswerten basierend auf historischen Daten.
LOS : Berechne und interpretiere die Portfoliostandardabweichung.
LOS : Beschreibe den Effekt auf das Risiko eines Portfolios, wenn in Vermögenswerte investiert wird, die weniger als perfekt korreliert sind.
LOS : Beschreibe und interpretiere die Minimum-Varianz- und effizienten Grenzen riskanter Vermögenswerte sowie das globale Minimum-Varianz-Portfolio.
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