Ryan O'Connell, CFA, FRM zeigt Ihnen, wie Sie Portfolio-Optimierung in Python durchführen. Haben Sie sich jemals gefragt, wie man das optimale Portfolio aus einer Gruppe riskanter Aktien oder Wertpapiere berechnet? Finden Sie es hier heraus!
🎓 *Columbia AI for Business & Finance Zertifikatsprogramm* 🎓
Kapitel:
0:00 - Einführung in die Portfolio-Optimierung in Python
0:36 - Erforderliche Bibliotheken importieren
1:52 - Wertpapiere und Zeitrahmen definieren
3:57 - Angepasste Schlusskurse von yFinance importieren
6:48 - Tägliche Renditen berechnen (Lognormal)
8:36 - Die Kovarianzmatrix berechnen
9:57 - Optimale Gewichte des Portfolios berechnen
10:07 - Erwartete Rendite und Standardabweichung des Portfolios berechnen
13:38 - Das Sharpe-Verhältnis berechnen
14:56 - Den risikofreien Zinssatz von der FRED-API abrufen
16:51 - Die Anfangsgewichte und Einschränkungen festlegen
18:13 - Die Gewichte im optimalen Portfolio finden
20:44 - Die Ergebnisse des optimalen Portfolios anzeigen
*Haftungsausschluss: Dies ist keine Finanzberatung und sollte nicht als solche angesehen werden. Die Informationen in diesem Video sind eine Meinung. Einige der Informationen könnten falsch sein. Dieser Kanal gehört und wird betrieben von Portfolio Constructs LLC
Alternative Titel:
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"Python für Portfolio-Optimierung: Steigern Sie Ihre finanzielle Leistung"
"Entdecken Sie die Macht von Python in der Portfolio-Optimierung"
"Techniken zur Portfolio-Optimierung: Entfesseln Sie das Potenzial von Python"
"Optimale Anlagestrategien: Portfolio-Optimierung mit Python"
"Finanziellen Erfolg durch Portfolio-Optimierung in Python erreichen"
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"Steigern Sie Ihre Investitionen: Portfolio-Optimierung mit Python"
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